Занятие трейдингом или инвестированием подразумевают своей основной задачей - получение прибыли из ценовых колебаний инструмента, и эти 2 формы финансовой активности ВСЕГДА сопряжены с рисками. Средством достижения главной задачи выступает капитал, защита, которого необходима, т.е. цель сделать невозможной потерю капитала при использовании верной стратегии. Прогнозирование будущего, на которые опираются и трейдинг и инвестирование - ВЕРОЯТНОСТНЫЙ процесс, в каждом конкретном случае можно лишь говорить о степени возможности благоприятного исхода. На вопрос как же приумножать капитал и не лишиться основного инструмента, ответом будет — следование торговой стратегии, подразумевающей возможность риска частью депозита с целью его увеличения. Отсюда вытекают 2 ключевые концепции риск менеджмента:
На конкретном примере, если Вы рискуете 1% Вашего капитала с целью получения вознаграждения в размере 2%, R = 2/1, R = 2. Из величины соотношения награды к рискам вытекает минимально необходимая частота отработки сетапа (win rate) для успешной торговли, которая рассчитывается по следующей формуле:
Стоплосс - вид биржевого ордера, закрывающий торговую позицию в принудительно порядке с целью "ограничения возможных убытков". Выставление стоплосса всегда должно опираться на структуру рынка, на уровни где Ваш сценарий теряет актуальность - линии поддержки, сопротивления, тренда, средние скользящие. Вы можете выставлять стоплосс вручную, зная о повышенной волатильности на рынке или пересиживать просадку в позиции, соблюдая риск менеджмент.
Как рассчитывается размер позиции с учётом возможного риска? Допустим Вы нашли актив на линии поддержки, инвалидацией идеи будет уход за минимум блока накопления в размере 3% от текущей стоимости, именно в этом месте нужно размещать стоплосс, т. к. возможно дальнейшей снижение актива и как следствие увеличение убытков. Потенциальная прибыль, исходя из торгового сетапа может составить 13% от текущей цены. По риск менеджменту максимальная потеря 1% от общего капитала в 100$ составляет - 1$, тогда размер позиции 1$/ 3%= 33,3$, т. е. Вы можете купить актив на 33,33$, в случае его снижения на 3% потеря составит 1$.
Соблюдение риск менеджмента - ключ к сохранению и приумножению капитала, по сути трейдинг - это марафон, а не спринт, для роста нужно много удачных сделок, пусть с небольшим плюсом относительно изначальной суммы, в то время как один неудачный all-in может лишить Вас депозита.
- соотношение риска к потенциальной прибыли
- частота с которой нужно оказаться «правым» в долгосрочной перспективе, чтобы быть в плюсе.
Reward/Risk=R
На конкретном примере, если Вы рискуете 1% Вашего капитала с целью получения вознаграждения в размере 2%, R = 2/1, R = 2. Из величины соотношения награды к рискам вытекает минимально необходимая частота отработки сетапа (win rate) для успешной торговли, которая рассчитывается по следующей формуле:
Win Rate = 1/(1+R)100%
В рассматриваемой нами ситуации:
Win Rate = 1/(1+2)100= 33%
Если наш торговый план срабатывает чаще, чем в 33% случаев, мы получаем прибыль на дистанции. Фактическая частота отработки торговой установки (сетапа) берётся из истории торгов, наблюдений за тем, какой результат ценовые паттерны, фигуры и сигналы технического анализа показывают на дистанции, чем больше выборка, тем лучше. Что делать если Вы новичок, и у Вас нет этой накопленной базы с наблюдениям о ценовом поведении актива? Ориентироваться на максимальный риск в конкретной сделке порядка 0,5 -1% от капитала. Допустим, Вы выделили на обучение трейдингу 100$, риск в каждой сделке не должен превышать 1%, т.е. равен 1$.
Стоплосс - вид биржевого ордера, закрывающий торговую позицию в принудительно порядке с целью "ограничения возможных убытков". Выставление стоплосса всегда должно опираться на структуру рынка, на уровни где Ваш сценарий теряет актуальность - линии поддержки, сопротивления, тренда, средние скользящие. Вы можете выставлять стоплосс вручную, зная о повышенной волатильности на рынке или пересиживать просадку в позиции, соблюдая риск менеджмент.
Как рассчитывается размер позиции с учётом возможного риска? Допустим Вы нашли актив на линии поддержки, инвалидацией идеи будет уход за минимум блока накопления в размере 3% от текущей стоимости, именно в этом месте нужно размещать стоплосс, т. к. возможно дальнейшей снижение актива и как следствие увеличение убытков. Потенциальная прибыль, исходя из торгового сетапа может составить 13% от текущей цены. По риск менеджменту максимальная потеря 1% от общего капитала в 100$ составляет - 1$, тогда размер позиции 1$/ 3%= 33,3$, т. е. Вы можете купить актив на 33,33$, в случае его снижения на 3% потеря составит 1$.
Соблюдение риск менеджмента - ключ к сохранению и приумножению капитала, по сути трейдинг - это марафон, а не спринт, для роста нужно много удачных сделок, пусть с небольшим плюсом относительно изначальной суммы, в то время как один неудачный all-in может лишить Вас депозита.